Una red privada virtual (VPN) encripta tu tráfico de Internet, lo que impide que los hackers, los proveedores de servicio de Internet y terceros puedan ver tu actividad en línea e interceptar tus datos sensibles (correos, información bancaria, contraseñas). Si te conectas a una VPN en tu teléfono podrás hacer lo siguiente:
Comunícate con tu proveedor de VPN (VPN personal) o con tu administrador de red (VPN laboral) con el objetivo de obtener la información necesaria para configurarla. Es posible que debas instalar una aplicación de VPN y comenzar el proceso de configuración en esa aplicación.

La red se almacena en la lista VPN para que puedas seleccionarla cuando necesites conectarte.
Si configuras varias VPN, solo podrás conectar una a la vez.
Toca Conectar.
Si usas una aplicación de VPN, se abrirá la aplicación.
Cuando te conectes, verás 

Marca VPN siempre activada.
No todas las VPN admiten esta opción. Si no ves VPN siempre activada, entonces tu aplicación de VPN no la admite.

Define la configuración:

Si aún no aparece, seguramente es un problema de firmware o una restricción a nivel del sistema:
