Uma VPN (Virtual Private Network, rede virtual privada) criptografa seu tráfego de internet, dificultando que hackers, provedores de internet e terceiros vejam o que você faz on-line e interceptem seus dados confidenciais (e-mails, informações bancárias, senhas). Ao conectar-se a uma VPN no seu telefone, você irá:
Entre em contato com seu provedor de VPN (VPN pessoal) ou com o administrador da rede (VPN profissional) para obter as informações necessárias para a configuração. Pode ser necessário instalar um aplicativo de VPN e iniciar o processo de configuração nele.

A rede é armazenada na lista VPN para que seja possível selecioná-la sempre que desejar se conectar.
Se você configurar várias VPNs, só poderá se conectar a uma por vez.
Toque em Conectar.
Se você usar um aplicativo de VPN, o aplicativo será aberto.
Quando a conexão estiver estabelecida, você verá 

Marque VPN sempre ativa.
Nem todos os aplicativos de VPN suportam esta opção. Caso não veja VPN sempre ativa, seu aplicativo de VPN não suporta esta opção.

Ajuste das configurações:

Se a opção ainda não estiver disponível, provavelmente há um problema com o firmware ou uma restrição no nível do sistema:
